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Volatilité des options: Indicateur Contrarian Comme avec d'autres mesures du sentiment du marché. La volatilité implicite (IV) peut être utilisée pour évaluer l'extrême humeur des investisseurs et pour mieux anticiper les principaux tournants du marché. Dans ce segment du tutoriel sur la volatilité des options, présentez bien quelques exemples de la façon dont les niveaux IV, à l'aide de l'indice CBOE Volatility Index (VIX), se rapportent aux mouvements de prix passés et futurs. Bien que les exemples présentés ici soient des prix de clôture hebdomadaires, une analyse de fréquence plus élevée peut également être appliquée. C'est-à-dire, les niveaux VIX ou IV sur les stocks peuvent être suivis dans des délais plus courts (y compris intraday) pour identifier les conditions de survente à court terme et de surcompte, où les retours à une moyenne à court terme de la volatilité implicite se produisent fréquemment. Par conséquent, l'application d'une approche contrarienne a le potentiel de produire des rendements supérieurs à la moyenne. IV comme une mesure de la foule des investisseurs L'indice VIX est une mesure populaire de l'humeur des investisseurs et, comme on le voit sur la figure 18, peut swing sauvagement assez fréquemment. Il mesure combien coûteuses sont les options sur l'indice SampP 500. Vous pouvez trouver les données historiques disponibles pour le téléchargement à la Chicago Board Options Exchange (CBOE). Copyright 2007 Investopedia Figure 18: Indice de volatilité implicite VIX depuis 1990. Notons les pointes extrêmes supérieures à 40 pendant les pires périodes du marché baissier en 2000-2002. VIX augmente fortement à mesure que la crainte des investisseurs s'intensifie. Lorsque les investisseurs sont craintifs, et les marchés sont baissiers, VIX va augmenter. Lorsque la peur recule, VIX diminue. Cependant, les faibles niveaux à long terme du VIX ont été associés aux marchés haussiers, où le VIX à des niveaux extrêmes a marqué une avance importante du marché, comme le montre la Figure 19. En 1994 et 2004, VIX est demeuré en dessous de 20 et le marché a développé des tendances haussières significatives . (Pour en savoir plus, lisez Obtenir un VIX sur l'orientation du marché.) Introduit en 1993, VIX est devenu l'un des indicateurs les plus populaires du sentiment des investisseurs et de la volatilité du marché boursier. VIX est une mesure de la volatilité implicite, captant les anticipations de 30 jours de volatilité de marché impliquées par les options à court terme sur l'indice SampP 500. (Pour plus d'informations à ce sujet, voir Volatilité - La naissance d'une nouvelle classe d'actifs.) Copyright 2007 Investopedia Figure 19: SampP 500 aux côtés des niveaux de VIX. Ici, il est possible de voir comment le prix et la volatilité se rapportent les uns aux autres. Typique de la plupart des stocks de grande capitalisation qui imitent le marché, lorsque le prix baisse, la volatilité (VIX dans ce cas) augmente et vice versa. VIX réagit à des baisses brusques dans le SampP 500, comme le montre la figure 19. Au cours de chacune des principales chutes du marché (1997, 1998, 2001, 2002), VIX a connu une forte hausse, signalant un fond du marché proche. Alors que VIX a été créé en 1993, parce que les options ont échangé depuis le début des années 1980, il était possible de reconstruire l'indice VIX (voir le site Web CBOEs pour un historique téléchargeable complet). Au cours de l'écroulement du marché en 1987, le VIX a atteint des niveaux supérieurs à 100, atteignant un niveau intraday de 172,79 le 20 octobre 1987. Ce nombre est basé sur les options SampP 100 et non sur SampP 500. La méthodologie VIX a été modifiée en 2003 pour utiliser les options SampP 500 au lieu des options SampP 100. Parce que VIX a un cycle de tendance à long terme, cependant, la meilleure façon de visualiser le VIX est avec des moyennes mobiles. La figure 20 présente VIX avec des moyennes mobiles (moyennes mobiles de 10 et 50 jours), ce qui permet une meilleure identification des niveaux extrêmes à court terme lorsque les marchés sont surcompensés ou surévalués, indépendamment des niveaux à plus long terme. 13 Copyright 2007 Investopedia Figure 20: Tableaux de prix quotidiens de VIX et de SampP 500. Lorsque la moyenne VIX de 10 jours se déplace trop loin de la moyenne mobile de 50 jours, le SampP 500 connaît généralement une correction, comme indiqué par les petites flèches noires. Comme on le voit sur la figure 20, les pointes du VIX sont lissées avec une moyenne mobile de 10 jours. Comme la moyenne mobile de 10 jours se déplace au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, les conditions du marché sont clairement tournant baissier. Et comme la moyenne mobile de 10 jours se déplace au-dessous de la moyenne mobile de 50 jours, les conditions du marché sont clairement tournant haussier. Mais lorsque l'écart des 10 et 50 jours est étiré (différentes mesures peuvent être utilisées pour définir étiré), un retour à la moyenne se produit lorsque la moyenne mobile de 10 jours retourne au niveau de la moyenne mobile de 50 jours . Ce cyclisme de sentiment est un bon indicateur contrarian et peut être utilisé pour une meilleure synchronisation des fluctuations du marché. Conclusion Dans ce segment du didacticiel sur la volatilité, l'indice de volatilité implicite VIX pour les options de l'indice SampP 500 est expliqué et présenté. Il a été montré comment les deux indices (VIX et SampP 500) se déplacent à l'inverse et qu'avec l'application de différentes moyennes mobiles aux prix VIX quotidiens, il est possible d'identifier les régions de surcompensation et de survente du SampP 500. Cette méthode contrarienne fournit une base pour Meilleur calendrier du marché pour les investisseurs. I8217ve étude de nombreuses publications de dépenses 8212 Prévision des marchés de demain: une stratégie d'investissement Contrarian pour les vingt prochaines années est parmi les plus grands. Il fournit une assistance évidente ainsi que des enquêtes fortes afin de soutenir les prévisions réelles ainsi que des déclarations. Cliquez ici pour télécharger un nouvel outil de négociation et la stratégie pour LIBRE Le déclare que les actions de petite capitalisation peut éclipser toute la détente est effectivement pris en charge par l'évaluation prudente historique ainsi que le dépistage. 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