L'un des objectifs les plus importants de l'analyse technique est d'identifier les changements dans la direction de l'action des prix. Parce que les chandeliers donner un aperçu visuel de ce que le marché est la psychologie du marché, l'un des aspects les plus utiles de l'analyse chandelier est sa capacité à suggérer des changements dans le sentiment du marché, et les renversements dans la tendance. Nous appelons ces formes de bougies Reversal Patterns. Il est important de noter qu'avec les chandeliers un modèle d'inversion ne suggère pas nécessairement un renversement complet dans la tendance, mais simplement un changement ou une pause dans la direction. Cela pourrait signifier quelque chose d'un ralentissement dans la tendance, le commerce à l'envers après une tendance établie, ou un revirement complet suivant un modèle de bougie inversion. Risque Disclaimer: Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ou l'exactitude des informations présentées sur ce site. Vous devriez faire votre propre recherche indépendante avant de prendre des décisions. Si vous êtes un commerçant de nombres durs, orienté statistiquement, vous avez probablement toujours été suspecte De la technique du chandelier. Comment fiables theyve ont probablement demandé. Voilà votre réponse. Afin de quantifier la fiabilité des formations de chandeliers japonais, j'ai décidé de mener des recherches statistiques. J'ai trouvé le plus fiable des motifs de chandelier simple 8212 ceux constitués d'un seul chandelier 8212 pour être le doji dragonfly, marteau, marteau inversé, et les formations de fenêtre montante. J'ai analysé 575 obligations américaines sur une période de 1517320 ans, du début des années 1980 au présent. En utilisant la définition de MetaStocks pour les modèles de chandeliers, ceux qui sont des normes internationales, j'ai identifié chaque formation de chandelier et observé la tendance à partir du lendemain de la formation s'est produite. J'ai cherché environ 40 modèles et a tabulé chaque tendance de hausse subséquente, déclin, ou le mouvement neutre. Mon objectif était d'obtenir des pourcentages statistiques sur les formations chandelier les plus fiables. Dans mes études, j'ai trouvé plus de 6,14 millions de formations en chandelier. Ce nombre peut être exceptionnellement élevé parce que certaines des formations simples telles que le marteau inversé (ou marubozu noir) ont été comptées deux fois si elles sont devenues partie d'un plus grand, multi-bougeoir formation. Compter à la fois des formations en bougies simples et composées offre une analyse complète, détaillée et efficace. La figure 1 présente les 10 formations de chandeliers les plus fréquentes et les 10 moins courantes. La deuxième colonne indique le pourcentage du total trouvé et la dernière colonne indique le pourcentage qui a précédé une hausse, une chute ou un mouvement latéral le jour suivant. De toute évidence, le corps blanc est le chandelier le plus courant, avec plus de deux millions d'occurrences. Cela représente 32,6 (près d'un tiers) du total. Deuxième et troisième plus courante sont le marteau et le corps noir, avec 12,6 et 12,1 du total, respectivement. Ces trois figures représentent plus de la moitié des formations de chandeliers. Notez que tandis que le corps blanc apparaît presque un tiers du temps, grandes bougies blanches apparaissent seulement 2 du temps. Figure 1: Formes de chandeliers les plus fréquentes et les moins communes. Au bas de la carte se trouvent les formations d'étoiles: doji du matin, doji du soir, étoile du soir et étoile du matin. Ceux-ci sont assez rares, comme le sont les trois soldats blancs et trois formations noires de corbeaux. La dernière ligne de la figure 1 montre combien de jours en hausse, en baisse ou en neutre ont suivi une formation de chandelier. Dans 44,02 des cas, un corps blanc prévoyait une augmentation de la séance dans 43,85 des cas un déclin s'est produit et 12,12 du temps le prix n'a pas changé. Le nombre de jours en hausse est presque le même que les jours en baisse. Je l'attribue au grand nombre d'occurrences, ce qui tend à lisser les résultats. Néanmoins, mes résultats pour les modèles de chandeliers les plus fiables sont affichés à la figure 2. Figure 2: Occurrences des modèles de chandeliers les plus fiables. La figure 2 ne prend pas en considération le nombre total d'occurrences, ni aucun pourcentage du total, mais seulement le pourcentage de sessions de montée et de descente. Cela rend les chandeliers plus faciles à comparer les uns avec les autres. De ce point de vue, trois corbeaux noirs anticipe un jour en hausse 67,65 du temps, un jour creux 25,45, et des prix inchangés 4,90 du temps. Mais en revenant à la fréquence des occurrences, combien pouvez-vous bénéficier d'un modèle de chandelier qui, bien que correcte 68 du temps, a seulement eu 102 fois en 6,14 millions de séances Vous obtiendriez un signal d'achat précis 0.001 du temps, ou 69 Fois dans 20 ans de commerce Mon étude montre que généralement, plus le modèle est rare, plus il est probable qu'il soit précis. Permet de voir si ce phénomène se produit également dans les chandeliers anticipant des sessions en déclin. De la même façon, sur la figure 3, vous voyez les 10 motifs de chandeliers les plus précis pour anticiper une session en déclin. Dans ce cas, nous trouvons trois soldats blancs, le complément à trois corbeaux noirs, en premier lieu. Ce schéma précédait un jour en hausse 53,62 du temps, un jour en bas 35,74 du temps, et pour 10,64 le prix est resté inchangé. Notez également que les chandeliers prédisant inversions baissières se produisent moins souvent que ceux qui ont des implications haussière. Encore une fois, plus la base de données est grande, ou plus les occurrences sont fréquentes, plus le motif est statistiquement exact. (Dans des cas extrêmes, comme si un motif ne se produit qu'une seule fois, il apparaît comme 100 précis ou inexacte.) Figure 3: modèles de chandeliers qui sont les plus précis dans l'anticipation d'une session en déclin. La figure 4 montre les 10 meilleurs chandeliers pour anticiper une session inchangée. Au sommet est le doji pierre tombale, qui est précis 23,53 du temps. Ce modèle particulier ne semble pas être plus fiable dans la prévision des jours en hausse ou en baisse soit. Il en va de même pour les formations de fond de pinces et de pinces, qui, dans un cinquième des cas, anticipent une session inchangée. Ces chandeliers se produisent assez fréquemment, cependant 8212 4.2 et 4.0 du temps, respectivement. Figure 4: Les modèles de chandeliers qui sont les plus précis dans l'anticipation d'une session inchangée. La figure 5 montre les 14 modèles de chandeliers les plus fréquents. Ceux-ci représentent 95,5 du total trouvé, mais dans seulement quelques cas peuvent-ils être utilisés pour anticiper la session des jours suivants. Parmi celles-ci, la plus longue ombre inférieure semble être la plus fiable. Il est présent 1.9 du temps, et prévoit une séance en déclin 49.12 du temps et une session montante 40.61 du temps. Deuxième plus fiable est le marteau inversé, avec 46,91 des sessions suivantes augmentation, contre 41,2 déclins. Le quatrième est le marteau, qui est présent 12.6 du temps il précède un déclin 45.71 du temps, tandis qu'une séance de hausse se produit après 40.9 des marteaux. Figure 5: Modèles de chandeliers les plus fréquents. COMPARAISON INTERNATIONALE J'ai répété mon analyse pour le marché des actions internationales et dans tous les cas j'ai constaté que les trois formations de chandeliers les plus fréquentes sont le corps blanc, le marteau et le corps noir. Les résultats de ces tests sont présentés à la figure 6. J'ai comparé neuf marchés et trouvé les trois modèles de chandeliers les plus fréquents, leur pourcentage d'occurrence et la montée, la chute ou le mouvement neutre du stock le lendemain. Figure 6: Les modèles de chandeliers les plus fréquents sur les marchés internationaux. J'ai constaté que les trois modèles les plus fréquents représentaient de 46,7 à 57,4 de toutes les occurrences de motif chandelier pour chaque marché. Ces résultats sont à peu près les mêmes que ceux trouvés sur le marché américain. CONCLUSION La répartition des modèles de chandeliers, au moins pour les trois plus courants, a été constante dans le temps et à travers différents marchés. Ces trois modèles sont le corps blanc, le marteau et le corps noir. Giovanni Maiani est analyste d'une publication financière hebdomadaire italienne intitulée BorsaFinanza. Il peut être contacté à maianifinancialresearch. sm et financialresearch. sm. TABLEAU DE LECTURE SUGGÉRÉE: MODÈLES Vous trouverez ci-dessous un guide sur les modèles de chandeliers abordés dans cet article.
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